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安信证券偏度和峰度对未来收益率的预测性

2019-08-14 17:35:13来源:励志吧0次阅读

安信证券:偏度和峰度对未来收益率的预测性 201 -05-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要一:基于5分钟数据,实际偏度和未来收益率存在负相关性,并且在存在其他因子的情况下检验显著;报告摘要二:基于5分钟数据,峰度和未来收益率存在负相关性,但在存在其他因子的情况下检验不显著。

报告摘要三:基于日度数据,偏度和峰度与未来收益率的相关性检验不显著。

报告摘要四:基于偏度的买入卖出交易策略能够产生稳定超额收益。

风险提示:基于历史数据所得出的结论可能并不适用于将来的情形。

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